Algoritmik Ticaret Stratejileri ve Mantıkları

Algoritmik ticaret, yatırımcıların işlemleri otomatik olarak gerçekleştirmesine olanak tanıyan belirli talimatları izler. Ancak bu, bir borsacının getiri elde etmek için hiçbir şey yapmasına gerek olmadığı anlamına gelmez. Yatırımcının görevi, ticaret tarzına, fon miktarına, risk yönetimine ve hedeflerine uygun stratejiyi seçmektir.

SEBI, 2008 yılında ülkenin pazarlarını algoritmik ticaretine açtığını belirten unutulmaz bir genelge yayınladığında, Hindistan’da algoritmik ticarete izin verildi. 2011’den bu yana, algoritmik işleme dayalı ciro yüzdesi, BSE’nin Hisse Senetlerinde %50’nin üzerinde arttı.

Çalışan bir hareketli ortalama işlem sistemi nasıl yaratılır

Aşağıda en iyi algoritmik ticaret stratejilerini bulacaksınız.

Algoritmik Ticaret Strateji Türleri

Algoritmik işlem stratejilerinin ana türleriyle başlayalım:

1. Momentum

Momentum, temel algoritmik ticaret sistemidir. Burada amaç, güçlü bir piyasa trendi yakalamaktır.

  • Bu strateji basit işlemler için kullanılabilir. Örneğin, yıllık performans metriklerine göre diğerlerinden daha iyi performans gösteren beş hisseye yatırım yapabilirsiniz.
  • Hem göreceli hem de mutlak momentumu kullanarak stratejiyi daha kapsamlı hale getirebilirsiniz. Yatırımcılar momentum sistemini periyodik olarak değiştirebilir mesela haftalık, aylık çeyreklik ve yıllık.

2. Ortalama Dönüş Stratejisi

Aşırı alım veya satım sonrasında fiyatın ortalama değerine geri döndüğüne dair yaygın bir inanış vardır. Ortalamaya dönüş stratejisinde ana fikir, uzun vadeli ortalama fiyatı belirlemek ve aşırı satılan veya aşırı alınan bir varlık bulmaktır. Bir varlık aşırı satılmışsa onu satın alıp fiyat işlem aralığının merkezine (ortalama fiyat) ulaştığında satarsınız. Fiyatta aşırı alım olduğunda, yatırımcılar varlığı satar ve fiyat işlem aralığının orta noktasına ulaştığında satın alır.

3. Mevsimsellik stratejiler

En iyi hareketli ortalama stratejileri

İşlem yaparken getirinin yüksek ve düşük olduğu dönemleri bilmek önemlidir. Örneğin, hisse senedi piyasası genellikle yaz aylarında ve yıl sonunda daha yüksek getiri sağlar. Birçok borsacı,  vergi indiriminden yararlanmak için yıl sonuna kadar kaybeden alımlarını satmayı tercih eder. Getirilerin en düşük olduğu ayın Eylül olması beklenir. Ayrıca hisse senedi fiyatlarının çeyreğin sonunda ve tatil zamanları önemli ölçüde dalgalandığını hatırlamakta da fayda var.

İşlem Algoritmalarını Tahmin Etme

Standart algoritmik stratejilerinin yanı sıra tahmin algoritmaları da vardır. Karşı taraftaki yatırımcının bir algoritma kullanılıp kullanılmadığını belirlemek için kullanılır. Mesela bir satıcı, bir alıcının herhangi bir algoritma kullanıp kullanmadığını bu yöntemle tahmin edebilir. Bu, büyük sipariş fırsatlarını tespit etmeye yardımcı olur ve bir yatırımcının emirleri daha yüksek oranda vererek başarılı bir ticaret yapmasını sağlar.

İşlemler hakkında 10 şaşırtıcı biçimde komik gerçek
Gevşeyin ve işlem dünyasındaki çeşitli tuhaflıklara gülün! Bu gerçekleri daha önce hiç duymadığınızı 0 garanti ediyoruz.
Daha fazlasını oku

Algoritmik Ticaret Stratejileri: Örnekler

Birçok algoritmik ticaret stratejisi olmasına rağmen, bu makalede hiç bilinmeyen stratejilere yer veriyoruz. 

Artık kâr bir adım uzaklıkta!
Binomo’ya gidin

1. Dolar Maliyeti Ortalaması (Dollar-Cost Averaging)

Bu method algoritmik işlemlerde kolayca uygulanabilir. Amaç periyodik olarak belirli bir varlığa sabit miktarda sermaye yatırmaktır. Bu en etkili uzun vadeli yatırım metotlarından biridir. Buradaki mantık, fiyat dalgalanmalarının ürünü tamamını bir kerede satın almaktansa daha ucuza satın almanızdır.

2. Endeksli yatırım fonlarını dengelemek

Dur emrinizin çok sıkı olup olmadığını nasıl belirlersiniz?

Endeks fonlarının varlıklarını ilgili gösterge endeksleriyle eşitlemek için yeniden dengelediği dönemler vardır. Bu yeniden dengeleme dönemleri beklenmekte olan bu işlemlerden yararlanan algoritmik yatırımcılar için fırsatlar sunar. Ödüller, yeniden dengelemeden önce fondaki hisse senedi sayısına bağlıdır. Algoritmik ticaret, alım satımların zamanında ve en iyi fiyatlarla yapılmasını sağlar.

Son Düşünceler 

Algoritmik ticaret, yatırımcının zamandan tasarruf etmesine, duyguların neden olduğu hatalardan kaçınmasına ve işlem sayısını artırmasına olanak tanıyan etkili bir araçtır. Ancak işlemlerinizde algoritmik stratejileri kullanmak için kendiniz güvenilir bir strateji geliştirmelisiniz. Unutmayın ki herhangi bir işlem yönteminin; hedeflerinize, yatırım yönteminize, fon miktarınıza ve alım satım yaptığınız varlığa göre özelleştirilmesi gerekir.

Beğen
Paylaş
Bağlantıyı kopyala
Bağlantı kopyalandı
Go
Başla'ya basın ve çarkıfelek gününüzün yazısını seçsin!
İLGİLİ YAZILAR
7 dk
Yeni başlayanlar için trend ticareti rehberi
5 dk
Gece İşlem Stratejisi
4 dk
Yılbaşı zamanında hangi stratejiler kullanılabilir?
5 dk
Forex, borsa ve kripto için en iyi 4 fiyat hareketi stratejisi
6 dk
Minimum kayıp ile yatırım yapma: 7 altın kural
4 dk
İşlemlerini çok erken kapattığınızı gösteren 6 işaret

Bu sayfayı başka uygulamada aç?

İptal Et