Gerenciamento de riscos 101: como os indicadores podem ajudá-lo a navegar em mercados voláteis

Apesar de um equívoco comum, a volatilidade do mercado sempre existe, seja alta ou baixa. Ambos os graus de volatilidade têm características únicas que os traders consideram antes de entrar no mercado. No entanto, alta volatilidade carrega riscos maiores. Portanto, os traders buscam constantemente ferramentas e indicadores para ajudá-los a limitar os riscos. Quais são os indicadores técnicos mais usados ​​para medir a volatilidade dos preços? Você os encontrará abaixo.

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O que é um indicador de volatilidade?

Existem quatro tipos principais de indicadores: tendência, impulso, volume e volatilidade. Este último permite que os traders identifiquem períodos de baixa e alta volatilidade. Embora a baixa volatilidade não cause riscos aumentados, a alta volatilidade representada por flutuações significativas de preço pode desencadear uma ordem de stop loss, levando a decisões de negociação erradas e à incapacidade de analisar o mercado. Ainda assim, é vital entender que a alta volatilidade traz riscos, mas oferece oportunidades de negociação. Traders experientes usam grandes movimentos de preços para obter recompensas consideráveis ​​no curto prazo.

Como usar indicadores técnicos? Os indicadores de volatilidade não fornecem pontos de entrada e saída precisos. Eles ajudam os traders a avaliar as condições do mercado e podem ser usados ​​como um método adicional para confirmar as decisões de negociação.

Bandas de Bollinger 

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As Bandas de Bollinger são uma ferramenta popular de análise técnica. Elas consistem em três linhas: a linha do meio é uma média móvel de 20 períodos, a banda superior é uma média móvel com um desvio padrão de +2 e a banda inferior é uma média móvel com um desvio padrão de -2.

Quando as linhas se expandem, o mercado experimenta alta volatilidade. Quando eles se contraem, a volatilidade dos preços é baixa. As bandas geralmente se aproximam da linha média em períodos de consolidação de preços (1) e divergem quando o mercado entra em uma tendência sólida (2).

Os traders também usam Bandas de Bollinger para identificar direções futuras de preços: quando o preço toca a banda superior, ele pode cair em breve; quando o preço toca a banda inferior, ele pode subir em breve.

Average True Range (ATR)

O indicador ATR consiste em uma única linha que se move para cima e para baixo. Quando o indicador sobe, o grau de volatilidade aumenta; se ele se move para baixo, o nível de volatilidade diminui.

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O ATR não tem um valor específico para alta e baixa volatilidade. Para determinar o grau de volatilidade crescente, você deve avaliar o valor recente do indicador e tomá-lo como uma média. Se a linha subir acima da média, o grau de volatilidade aumenta. Se mover abaixo da média, o grau de volatilidade diminui.

O ATR é um indicador de atraso, o que significa que reflete o nível de volatilidade com atraso. No entanto, essa armadilha não torna o ATR menos eficaz.

Observação: o indicador não reflete a direção da tendência –ele  pode subir em uma tendência de baixa e cair em uma tendência de alta.

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Canal de Keltner 

O Canal de Keltner parece uma combinação de dois indicadores anteriores. Consiste em três linhas como as Bandas de Bollinger e é baseado em valores ATR. A linha do meio é uma média móvel exponencial de 20 períodos. A banda superior é uma soma da média móvel exponencial e do valor ATR dobrado. A banda inferior é uma diferença entre a média móvel exponencial e um valor ATR dobrado.

A linha do meio é considerada o valor médio do preço. Quanto mais longe o preço se move, maior é o nível de volatilidade. Isso ocorre porque a banda inferior é determinada como um nível de sobrevenda e a banda superior é considerada um nível de sobrecompra.

O principal sinal que os traders procuram é uma mudança na direção do preço. Normalmente, quando o preço sobe acima da banda superior do canal de Keltner em uma tendência de alta, espera-se que o preço caia em breve. Por outro lado, quando o preço ultrapassa a faixa inferior em uma tendência de baixa, espera-se que ele suba em breve.

Observação: uma mudança em um preço não sinaliza necessariamente uma reversão de tendência. Por exemplo, se você usar o indicador em um gráfico com um prazo alto e uma tendência sólida, o indicador pode sinalizar uma reversão de preço de curto prazo.

O indicador técnico funciona?

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Um indicador técnico funciona se você souber como usá-lo. É vital aprender os recursos exclusivos do indicador e praticar. Além disso, você deve se lembrar que os indicadores de volatilidade não são ferramentas primárias para identificar pontos de entrada e saída. Portanto, você deve combiná-los com outros indicadores. Quantos indicadores técnicos devo usar? A teoria diz que os traders aplicam 2-3 indicadores para confirmar os sinais. Se você usar mais indicadores, corre o risco de ser confundido com o  seu ruído.

Fontes:

What Is Market Volatility—And How Should You Manage It?, Investopedia

5 Important Volatility Indicators that Traders should know, elearnmarkets.com

Market Indicators That Reflect Volatility in the Stock Market, Investopedia

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