Risk Yönetimi 101: İndikatörler oynak piyasalarda size nasıl rehberlik edebilir?

Popüler bir inanışın aksine gerek yüksek gerekse düşük olsun, piyasa oynaklığı hep vardır. Her iki oynaklık seviyesini de tüccarlar piyasaya girmeden dikkatle incelemelidir. Yüksek oynaklık daha yüksek risk demektir. Bu yüzden tüccarlar sürekli olarak riski azaltacak araç ve gösterge arayışındadır. Peki, fiyat oynaklığını ölçen en çok kullanılan teknik indikatörler hangileridir? Bu yazımızda paylaşıyoruz. 

2019’da JPMorgan Chase’in eski Başkan Donald Trump’ın tweet’lerinin ABD Hazine tahvillerinde yol açtığı oynaklığı ölçen Volfefe Endeksini geliştirdiğini biliyor muydunuz?

Volatilite indikatörü nedir? 

Emtia ticareti yaparken kullanılabilecek 4 teknik indikatör

Dört ana indikatör çeşidi vardır: trend, hareket, hacim ve oynaklık. İkincisi, tüccarların düşük ve yüksek oynaklık dönemlerini belirlenmesine olanak tanır. Düşük volatilite riski arttırmaz. Önemli fiyat dalgalanmalarına yol açan yüksek volatilite ise zararı durdur emrini tetikleyerek yanlış kararlara ve yanlış analizlere neden olabilir. Yine de yüksek volatilite riskli olsa da aynı zamanda bir çok ticari fırsat doğurur. Bu zamanlarda, deneyimli tüccarlar, kısa vadede büyük kazançlar elde etmek için büyük fiyat hareketlerini kullanır.

Teknik indikatörler nasıl kullanılır? Oynaklık göstergeleri tamamen doğru giriş ve çıkış noktaları sağlamaz. Ancak yatırımcıların piyasa koşullarını anlamalarına yardımcı olurlar. İşlemlere karar vermek için sinyalleri doğrulamada ek bir yöntem olarak görülebilirler.

Bollinger bantları

Bollinger Bantları popüler bir teknik analiz aracıdır. Bu indikatör, üç çizgiden oluşur: orta bant 20 periyotluk hareketli ortalama, üst bant +2 standart sapmalı hareketli ortalama ve alt bant -2 standart sapmalı hareketli ortalamadır. 

Çizgiler genişlediğinde, piyasada oynaklık yüksektir. Kesiştiklerinde ise fiyat oynaklığı düşük demektir. Bantlar genellikle fiyat konsolidasyonu dönemlerinde orta çizgiye yaklaşır (1) ve piyasa sağlam bir trende girdiğinde birbirinden uzaklaşır (2).

Tüccarlar ayrıca gelecekteki fiyat yönlerini belirlemek için de Bollinger Bantlarını kullanır. Fiyat üst banda dokunduğunda yakında düşebileceği sinyalini verir.  Fiyat alt banda dokunduğunda ise kısa sürede yükselebilir.

Ortalama Gerçek Aralık (ATR)

Ortalama gerçek aralık (average true range) indikatörü yukarı ve aşağı hareket eden tek bir çizgiden oluşur. Gösterge yukarı hareket ettiğinde oynaklık derecesi artar; aşağı hareket ederse, volatilite seviyesi düşer.

cta-icon
Artık kâr bir adım uzaklıkta!
Binomo’ya gidin
İşlem stratejilerileri geliştirirken teknik indikatörler nasıl kullanılmalı?

ATR’de yüksek ve düşük oynaklık gösteren belirli bir değer yoktur. Yükselen oynaklık derecesini belirlemek için göstergenin son değerini değerlendirmeli ve ortalaması alınmalı. Çizgi ortalamanın üzerine çıkarsa oynaklık derecesi yüksektir. Ortalamanın altına inerse volatilite derecesi düşüktür.

ATR gecikmeli bir göstergedir, yani volatilite seviyesini gecikmiş bir şekilde yansıtılacaktır. Ancak bu dezavantajı ATR’nin etki derecesini düşürmez.

Not: İndikatör, trend yönünü yansıtmaz. Aşağı yönlü trend yükselebilir, yukarı yönlü trend düşebilir.

4 Para Kişilik Tipi: Siz hangisisiniz?
Para söz konusu olduğunda, kontrol manyağı mısınız yoksa aşırı mı rahatsınız? Para kişilik tipinizi buradan öğrenin.
Daha fazlasını oku

Keltner Kanalı

Keltner Kanalı (Keltner Channel) bahsettiğimiz diğer iki göstergenin kombinasyonu gibidir. Bollinger Bantları gibi üç hattan oluşur ve ATR değerlerine dayanır. Orta çizgi, 20 periyotluk üstel hareketli ortalamadır. Üst bant, üstel hareketli ortalama ve ikiye katlanmış ATR değerinin toplamıdır. Alt bant, üstel hareketli ortalama ile iki kat ATR değeri arasındaki farktır.

Ortadaki çizgi, ortalama fiyat değeridir. Fiyat bu değerden ne kadar uzaklaşırsa, oynaklık seviyesi de o kadar yüksektir. Bunun nedeni, alt bandın aşırı satış seviyesi olarak belirlenmesi ve üst bandın aşırı alım seviyesi olarak kabul edilmesidir.

Yatırımcıların bu indikatörde aradığı ilk sinyal, fiyat yönündeki değişikliktir. Genellikle, fiyat yükseliş trendinde Keltner kanalının üst bandının üzerine çıktığında, fiyatın yakında düşeceği düşünülür. Tam tersi fiyat, düşüş trendinde alt bandın ötesine geçtiğinde ise kısa süre içinde yükseleceği düşünülür.

Not: Fiyattaki değişiklik olması trendin ile tersine döndüğü anlamına gelmez. Örneğin, indikatörü uzun zaman dilimine ve sağlam bir trende sahip bir grafikte kullandığınızda indikatör kısa vadeli bir tersine dönüş sinyali verebilir.

Bu teknik araç işlevsel midir?

Trend yönünü belirlemenizde yardımcı olacak 7 tüyo

Nasıl kullanılacağını bildiğinizde teknik indikatörler işlevseldir. İndikatörlerin kendilerine has özelliklerini öğrenmek ve bu araçlarla pratik yapmak çok önemlidir. Ayrıca, oynaklık göstergelerinin giriş ve çıkış noktalarını belirlemek için birincil araçlar olmadığını unutmamalısınız. Yani bunları diğer indikatörlerle birleştirmelisiniz. Peki, kaç teknik gösterge kullanmalıyım? Yaygın olarak tüccarlar sinyalleri doğrulamak için 2-3 indikatör kullanıyor. Daha fazla indikatör kullanırsanız, piyasa gürültüsü tuzağına düşebilirsiniz. 

Kaynaklar:

What Is Market Volatility—And How Should You Manage It?, Investopedia

5 Important Volatility Indicators that Traders should know, elearnmarkets.com

Market Indicators That Reflect Volatility in the Stock Market, Investopedia

Beğen
Paylaş
Bağlantıyı kopyala
Bağlantı kopyalandı
Go
Başla'ya basın ve çarkıfelek gününüzün yazısını seçsin!
İLGİLİ YAZILAR
4 dk
Top 5 trading indicators for every beginner trader
4 dk
İşlem yapılacak en iyi 5 momentum göstergesi
4 dk
Day trading için kullanılabilecek en iyi 3 indikatör
4 dk
StdDev indikatörünün işlemlerinizde 4 olağanüstü avantajı
3 dk
İşlem stratejilerinde en iyi osilatör indikatörü hangisidir?
4 dk
Swing yatırımcıları için en iyi 5 ticaret göstergesi

Bu sayfayı başka uygulamada aç?

İptal Et