10 erros de backtesting que iniciantes cometem

Backtesting é um método para verificar uma estratégia de negociação usando dados históricos de preços. Isso permite que os traders determinem se uma estratégia de negociação é eficaz antes de arriscar o capital real. O backtesting bem-sucedido aumenta sua chance de ter um bom desempenho no mercado ao vivo e melhora a confiança. 

Cerca de 20 milhões de pessoas no comércio da Índia – um número alto, mas apenas uma pequena porcentagem da população do país de mais de 1,2 bilhão. Mas fazer trading está aumentando constantemente em popularidade.

Por mais útil que seja o backtesting, existem muitos erros diferentes que os traders cometem ao testar uma estratégia. Se você cometer tais erros, o backtesting não será tão útil, pois seus dados serão imprecisos. Isso, por sua vez, pode levar você a usar uma estratégia de negociação com falhas, o que pode lhe custar capital.

Se você está pensando em fazer backtesting, deve se familiarizar com os tipos de erros que pode acabar cometendo para poder evitá-los. Este artigo reúne 10 erros comuns que os novos traders cometem.

1. Não fazer um plano escrito

Escrever um plano é crucial para o sucesso. Inevitavelmente, haverá pontos em que você será arrastado pelo backtesting e esquecerá qualquer plano que definiu de antemão. Isso é especialmente verdadeiro para os traders que são novos em uma estratégia e ainda precisam se acostumar com todo o processo.

Além disso, algumas estratégias são mais complicadas do que outras. Quando o que você está testando tem muitos parâmetros, pode ser difícil acompanhar tudo o que está acontecendo sem um plano escrito.

Certifique-se de anotar tudo o que você precisa saber para o backtesting. Alguns elementos cruciais que você deve observar são:

  • Regras para sinais de entrada e saída
  • Sua meta de lucro
  • Onde definir um stop loss (limite de perda)
  • Sua porcentagem de risco por negociação
  • Quais indicadores você está usando

Dependendo do tipo de estratégia que você está testando, pode haver ainda mais pontos que você deve observar. Antes de ir direto ao teste, demore um pouco para determinar quais parâmetros você deve conhecer para a estratégia de negociação.

2. Não fazer negociações suficientes durante o teste  

Certifique-se de que, ao testar sua estratégia, você a teste com o máximo de dados históricos possível. Embora um determinado sistema de negociação possa ter um pequeno benefício durante um período relativamente curto, como seis meses, quando estendido por um período mais longo, pode não ser tão eficaz.

Certifique-se também de fazer o máximo de negociações que puder. Você quer ter certeza de que sua estratégia é confiável em uma variedade de condições de mercado. Deve ser robusto, mas flexível. Quanto mais negociações você testar seu sistema, mais precisa será a imagem dos pontos fortes e fracos de sua estratégia.

A otimização de um determinado sistema de negociação por um período específico de tempo é conhecida como ajuste de curva. Certifique-se de evitá-lo da melhor maneira possível, pois isso só o colocará em apuros mais tarde.

3. Desistir de um backtest quando seus resultados não são imediatamente bons

Outro erro comum que os traders cometem é desistir de um backtest quando não veem resultados excelentes apenas nas primeiras negociações. Os mercados flutuam e mudam, e todas as estratégias de negociação por aí passam por períodos normais de rebaixamento. Você não deve deixar que isso o desencoraje a explorar completamente um sistema de negociação.

Então, se você cair em um rebaixamento menor, não desista apenas do backtest. Em vez disso, ajuste as configurações da estratégia para que funcione para você. O objetivo do backtesting é melhorar os sistemas de negociação, não simplesmente eliminar aqueles que não dão resultados imediatos.

4. Não aderir a um sistema de negociação 

Às vezes, os traders anotam um sistema específico, mas não seguem suas regras. De acordo com o primeiro conselho deste artigo, certifique-se de anotar todas as regras da estratégia que você está testando. Mas, o mais importante, certifique-se de segui-los durante o backtesting.

Certifique-se de não alterar as regras da estratégia enquanto estiver no meio de uma negociação. Isso significa que você não terá dados precisos para seu sistema inicial ou para a versão modificada.

5. Acreditar que resultados ao vivo serão iguais aos do backtesting 

Os traders iniciantes podem cair na armadilha de acreditar que os resultados de negociação ao vivo serão os mesmos que no backtesting, mas esse não é o caso. Às vezes, as estratégias de negociação funcionam bem em backtesting, mas não funcionam tão bem quando são levadas ao vivo.

Existem várias razões pelas quais isso pode acontecer:

  • As emoções estão envolvidas na negociação ao vivo. Quando há capital real em jogo, você pode ficar estressado ou ansioso. Isso pode estar afetando sua negociação. 
  • Pode haver variáveis ​​envolvidas na negociação ao vivo que não foram contabilizadas durante o backtest, como spreads, hora do dia em que você negocia e fatores como notícias econômicas e políticas.
  • O mercado pode ter mudado significativamente desde que você testou sua estratégia.

O backtesting bem-sucedido não é necessariamente uma garantia de que você terá sucesso no mercado ao vivo. Embora seu teste seja um guia muito útil, lembre-se de que a volatilidade do mercado é uma parte inevitável da negociação ao vivo.

6. Testar apenas em um mercado e acreditar que funcionará em outros

Pode haver alguns professores de negociação por aí que dizem que sua estratégia será bem-sucedida em qualquer mercado. É altamente improvável que este seja o caso.

Cada mercado até cada ativo se comporta de maneira diferente. Cada mercado é afetado por seu próprio conjunto de fatores e mudanças no mercado. Não existe uma estratégia única para negociação; não existe um sistema mágico que funcione para todos os mercados.

7. Entrando e saindo de negociações de forma otimizada, em vez de honestamente 

Entrar em uma negociação de maneira otimizada é o termo usado para entrar em uma negociação em um ponto em que se encaixaria perfeitamente em seu plano de negociação e geraria mais capital. Nas negociações da vida real, nem todas as negociações que você fizer serão tão tranquilas.

Em vez de tentar otimizar seus negócios durante o backtest, é melhor seguir regras de entrada rígidas. Resista à tentação de voltar ao gráfico procurando o ponto de entrada ideal. Se você não consegue resistir a esse impulso, procure uma plataforma de testes que só permitirá evoluir em gráficos de negociação.

8. Desistir de um sistema porque ele não atende às metas de retorno mensais

Alguns traders desistem de uma estratégia de negociação quando ela não atinge consistentemente as metas de retorno mensais. Na realidade, as metas mensais só são realmente viáveis ​​para sistemas de day trading. Quando você está lidando com prazos maiores que isso, as metas mensais são praticamente impossíveis de alcançar.

Em vez de confiar em números mensais para ver a quão lucrativa é sua estratégia, verifique-a em relação ao seu plano.

9. Não considerar seus pontos fortes ao escolher seu sistema de negociação

Todo mundo tem diferentes conjuntos de habilidades que tornam algumas estratégias mais adequadas do que outras. Portanto, quando estiver tentando determinar qual sistema gostaria de usar, seja honesto consigo mesmo sobre sua capacidade, seus pontos fortes e seus pontos fracos.

Se você não é uma pessoa muito paciente ou precisa de retornos rapidamente, deve evitar estratégias de tendências de longo prazo. Por outro lado, se você não tiver um bom desempenho sob estresse, provavelmente não gostaria de trabalhar com altas flutuações de mercado, portanto, fique longe de estratégias de tendências de curto prazo, como o scalping.

10. Ter muito medo de experimentar 

Um erro final que muitos novos traders cometem é que eles apenas seguem as regras de outros traders sem experimentar sistemas de negociação por conta própria. Embora seja certamente muito útil aprender sobre estratégias de traders mais experientes, você deve pensar neles como pontos de partida mais do que qualquer coisa.

Não tenha medo de ajustar um sistema de negociação conforme necessário para que ele se adapte melhor à sua personalidade e a sua rotina. Divirta-se quando estiver testando e aproveite a oportunidade para experimentar ideias e formas diferentes.

Considerações finais 

Este artigo analisou 10 erros que novos traders cometem no backtesting. É fácil entender por que algumas pessoas adotam esses maus hábitos. Mas, se você realmente quer se beneficiar dos testes, tente o seu melhor para evitar esses erros.

Isenção de responsabilidade: Nenhuma estratégia pode garantir um resultado 100% correto.

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